دستیار اختیار معامله (سهام)
تحلیل لحظهای قراردادهای اختیار خرید و فروش سهام بورس تهران، محاسبات استراتژیک، Greeks، نقطه سربهسر و نقشه حرارتی بازار.
خلاصه بازار اختیار سهام
شاخصهای کلیدی معاملات لحظهای
کل قراردادها
۰
حجم معاملات
۰
موقعیتهای باز
۰
سهام پایه
۰
پیشنهاد امروز
قراردادی که از نظر تحلیلی بالاترین امتیاز را گرفته — برای یادگیری و مقایسه، نه سیگنال معاملاتی
توجه: این بخش صرفاً با هدف آموزشی و تحلیلی ارائه میشود و بهمنزله سیگنال خرید یا فروش نیست. پیش از هر تصمیم معاملاتی، تحقیقات مستقل انجام دهید.
امتیاز از سه بخش ساخته شده
چرا این قرارداد انتخاب شده؟
🔥 فرصتهای امروز
قراردادهای برجسته بر اساس داده واقعی بازار — IV از تغییر قیمت امروز، OI از تغییر روزانه، ارزشگذاری از بلکشولز. برای یادگیری و مقایسه، نه سیگنال معاملاتی.
منبع داده: IV از مقایسه قیمت دیروز/امروز و IV معکوس؛ OI از فیلد تغییر روزانه TSE (یا Δ بین دو آپدیت)؛ اسپرد از عمق بازار. فقط قراردادهای فعال و دارای قیمت معتبر.
نسبت ITM / OTM / ATM
ITM یعنی در سود ذاتی، OTM یعنی خارج از سود، ATM یعنی نزدیک قیمت اعمال — بر اساس قیمت لحظهای پایه و strike.
توزیع نوع قرارداد
CALL یعنی حق خرید (صعودی)، PUT یعنی حق فروش (نزولی) — بر اساس تعداد قراردادهای فعال در بازار.
حجم معاملات بر اساس نماد
۷ نماد پرحجم + سایر — بر اساس مجموع حجم قراردادهای هر سهم پایه در بازار امروز.
ورود و خروج پول
تخمین جریان پول روی قراردادهای Call — ورود یعنی باز شدن موقعیت خرید، خروج یعنی بسته شدن. منبع داده: .
موقعیتهای باز بر اساس نماد
۷ نماد با بیشترین OI + سایر — مجموع موقعیتهای باز (Call و Put) هر سهم پایه.
توزیع موقعیت باز بر اساس قیمت اعمال
توزیع موقعیتهای باز Call و Put در هر قیمت اعمال — ستون طلایی نشاندهنده Max Pain است.
لبخند نوسان ضمنی (IV Smile)
منحنی Call و Put نشان میدهد بازار در هر strike چه نوسان ضمنیای قیمتگذاری کرده — خط چین، قیمت پایه فعلی است.
انحراف لبخند (Skew) نشانهٔ قیمتگذاری ریسک دم توسط بازار است — معمولاً Putهای OTM نوسان بالاتری دارند.
رادار آربیتراژ — انحراف از برابری اختیار خرید/فروش
این فهرست فقط یک «غربالگر نظری» بر پایهٔ قیمت میانگین مظنه است. کارمزد معاملات، اسپرد خرید/فروش، نقدشوندگی و ماهیت آمریکایی اختیارهای بورس تهران میتوانند سود واقعی را از بین ببرند. قبل از هر اقدام، اجراپذیری را با احتیاط بسنجید.
«تبدیل» = فروش اختیار خرید + خرید اختیار فروش + خرید سهم · «معکوس» = برعکس. شکاف بزرگتر یعنی انحراف بیشتر از قیمت نظری.
۱۰ سهم پایه با بیشترین حجم قرارداد
روی هر ردیف کلیک کنید تا زنجیره همان سهم پایه فیلتر شود.
حجم تجمیعی ۱۰ نماد برتر:
پربازدهترین قراردادهای امروز
فقط قراردادهای با بازده مثبت — کلیک برای مشاهده جزئیات کامل.
ترکیب نوع: /
۱۰ قرارداد برتر بر اساس حجم معاملات
| رتبه | شناسه قرارداد | سهم پایه | نوع | وضعیت | حجم | ارزش معاملات | روز تا سررسید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
زنجیره قراردادهای اختیار سهام
روی هر قرارداد کلیک کنید تا جزئیات، Greeks و نمودار Payoff باز شود — یا نمای ماتریسی T-Chart را برای مقایسه Call/Put در هر strike ببینید.
| اختیار خرید (CALL) | اعمال | اختیار فروش (PUT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | تغییر | حجم | OI | قیمت اعمال | OI | حجم | تغییر | قیمت |
| قراردادی برای این سهم یافت نشد | ||||||||
| ★ | شناسه قرارداد | سهم پایه | نوع | وضعیت | اعمال | آخرین قیمت | تغییر | حجم | ارزش | موقعیت باز | صنعت | روز تا سررسید | paper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| قراردادی با این فیلترها یافت نشد | |||||||||||||
با پلن پیشرفته چه چیزی بهدست میآورید؟
- ✓ قیمت لحظهای و تغییر روزانه
- ✓ حجم و ارزش معاملات
- ✓ قراردادهای نماد «اهرم»
- ✕ ارزش منصفانه و IV
- ✕ یونانیها (Greeks)
- ✕ امتیاز قرارداد و پیشنهاد روز
- ✕ هشدارها و نقشهٔ کامل بازار
- ✓ همهٔ قراردادهای بازار (نه فقط اهرم)
- ✓ ارزش منصفانه بلکشولز + ارزش اضافی
- ✓ نوسان ضمنی (IV) و لبخند نوسان
- ✓ یونانیها: دلتا، گاما، تتا، وگا
- ✓ امتیاز قرارداد + 🟢 پیشنهاد امروز
- ✓ 🔥 فرصتهای امروز + هشدار جهش IV
- ✓ نقشهٔ کامل بازار، استراتژیها و رادار آربیتراژ
ساخت استراتژی سفارشی
لگهای دلخواه (خرید/فروش Call، Put یا سهم پایه) را تعریف کنید، payoff را ببینید و وارد تحلیل کامل شوید.
تنظیمات و لگها
قبل از تحلیل، موارد زیر را اصلاح کنید:
هنوز لگی اضافه نشده
با دکمههای بالا یک Call، Put یا سهم پایه اضافه کنید.
پیشنمایش Payoff
کتابخانه استراتژیهای اختیار سهام
یک استراتژی را انتخاب کنید تا قراردادهای مرتبط مرتبشده نمایش داده شود؛ سپس روی هر قرارداد کلیک کنید برای تحلیل در همان استراتژی.
پس از انتخاب قرارداد، لگهای دقیقتر در مرحله تحلیل نمایش داده میشود.
پیشنهادهای برتر برای این استراتژی
بر اساس بازده سالیانه و نقدشوندگی — برای ورود سریع به تحلیل روی هر کارت کلیک کنید.
قراردادهای پیشنهادی
روی هر ردیف کلیک کنید برای تحلیل — یا چند قرارداد را برای مقایسه انتخاب کنید.
| ⇔ | ★ | شناسه | پایه | نوع | اعمال | پریمیوم | بازده سالیانه | سربهسر | OI | سررسید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نمودار سود و زیان در سررسید
منطقهٔ سبز سود و منطقهٔ قرمز زیان است — خط عمودی خاکستری قیمت فعلی پایه و خطوط سبز نقاط سربهسر را نشان میدهند.
ماتریس سناریو (نشانهگذاری به بازار)
سود/زیان کل موقعیت با مدل بلکشولز در ترکیبهای مختلف «تغییر قیمت پایه» و «زمان باقیمانده».
| تغییر پایه | |
|---|---|
یونانیهای کل موقعیت (در قیمت فعلی)
برآورد وجه تضمین (فرم بورس تهران):
شامل فروش اختیار فروش باز است؛ در صورت افت شدید پایه، زیان سنگین محتمل است.
| نوع | اعمال | پریمیوم | سررسید | بازده سالیانه | سود/زیان فعلی | بیشترین سود | بیشترین زیان | سربهسر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پیشنهادهای برتر
همه قراردادها
| ⇔ | شناسه | پایه | نوع | اعمال | پریمیوم | بازده | سررسید | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دیدهبان شخصی
قراردادهای ستارهدار شما — قیمت، سررسید و هشدار در یکجا
قراردادهای دنبالشده
| شناسه | پایه | نوع | وضعیت | قیمت | تغییر | سررسید | OI | بازده سالانه | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔔 |
قراردادی با این فیلتر یافت نشد
هشدارهای دیدهبان
چطور استفاده کنم؟
- یک شرط برای قرارداد تعیین کنید — مثلاً «اگر قیمت به ۵۰۰ رسید» یا «اگر ۷ روز تا سررسید ماند».
- روی دکمه زنگ 🔔 بزنید تا هشدار آن قرارداد فعال شود (سبز = روشن).
- وقتی شرط برقرار شود، پیام در زنگوله پایین صفحه (گوشه) نمایش داده میشود — حداکثر یکبار هر ۱۰ دقیقه برای هر شرط.
دیدهبان شما خالی است
با کلیک روی ستاره (★) کنار هر قرارداد در تب «زنجیره»، «نمای کلی» یا «استراتژیها»، آن را به دیدهبان اضافه کنید.
نقشه حرارتی بازار
اندازه بلوک = معیار انتخابی · رنگ = تغییر روزانه · کلیک = جزئیات قرارداد
Treemap بازار
رنگ = تغییر روزانه · اندازه = · جزئیات با نگهداشتن موس روی بلوک
خرید شبیهسازی — قرارداد واقعی انتخاب کنید؛ سیستم انگار همان لحظه با قیمت بازار خریده/فروخته است. از این به بعد با هر بهروزرسانی داده، سود/زیان (+/−) مثل یک معامله واقعی محاسبه میشود. هیچ سفارش واقعی ارسال نمیشود.
خریدهای شبیهسازی من
قیمت فعلی و PnL با بازار بهروز میشودهنوز خرید شبیهسازی نکردهاید.
از زنجیره یا جزئیات قرارداد، دکمه خرید شبیهسازی را بزنید.
| قرارداد | سمت | تعداد | قیمت خرید | قیمت الان | سود/زیان | ٪ | ثبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موجودی نقد
سود/زیان باز (زنده)
سود/زیان محققشده
جمع PnL
منحنی ارزش پرتفوی
روند ارزش کل حساب (نقد + PnL باز) از شروع دفتر آزمایشی
با اولین معامله یا بستن موقعیت، نقاط منحنی اینجا ثبت میشود.
ارزش فعلی:
یونانیهای پرتفوی
دلتا (Δ)
گاما (Γ)
تتا (Θ)
وگا (ν)
ثبت دستی / تنظیمات پیشرفته
موقعیتهای بستهشده
ژورنال معاملات
تمرین معامله — بدون ارسال سفارش واقعی
انگار همین الان خریده یا فروختهاید؛ قیمت ورود ثبت میشود و سود/زیان با هر بهروزرسانی بازار محاسبه میشود.
مبنای قیمت:
این بخش فقط برای تمرین است. هیچ سفارشی به کارگزار ارسال نمیشود و سود/زیان بر اساس قیمتهای زنده بازار محاسبه میشود.
اطلاعات قیمت و ارزش
حجم معاملات
موقعیتهای باز (OI)
ارزش معاملات
ارزش ذاتی
ارزش زمانی
نقطه سربهسر ؟
فاصله تا سربهسر
اهرم (Leverage)
تاریخ سررسید
نقدشوندگی و دفتر سفارش
بهترین خرید (Bid)
بهترین فروش (Ask)
اسپرد
وجه تضمین فروشنده
وجه تضمین هر سهم
قیمت منصفانه (BS) ؟
ارزش اضافی نسبت به مدل
این تحلیل صرفاً آموزشی و بر پایهٔ دادههای فعلی است؛ توصیهٔ خرید/فروش نیست.
Greeks و نوسان ضمنی
Delta (Δ) ؟
Gamma (Γ) ؟
Theta (Θ) ؟
Vega (ν) ؟
Rho (ρ)
IV (نوسان ضمنی) ؟
Delta Leverage
دستیار رول موقعیت
| قرارداد جدید | اعمال | سررسید | هزینهٔ رول | |
|---|---|---|---|---|
هزینهٔ رول = خرید قرارداد جدید منهای فروش قرارداد فعلی. «بدهکار» یعنی پرداخت خالص لازم است.
با تأیید، انگار همین الان — قیمت ورود ثبت میشود و سود/زیان با بهروزرسانی بازار محاسبه میشود. هیچ سفارش واقعی ارسال نمیشود.
بستن با قیمت فعلی بازار — مثل واگذاری/تسویه در همین لحظه.
میانبرهای صفحهکلید
- ۱–۶جابهجایی بین تبها (نمای کلی، زنجیره، استراتژی، دیدهبان، نقشه، دفتر آزمایشی)
- Sپرش به جستجوی زنجیره قراردادها
- ؟نمایش/بستن همین راهنما
- Escبستن پنجرهها، خروج از تمامصفحه
میانبرها هنگام تایپ در کادرها غیرفعالاند.
مرکز هشدارها
هشدارها فقط وقتی این صفحه باز است نمایش داده میشوند — push اعلان موبایل/دسکتاپ نداریم.
دیدهبان: شرط + زنگ فعال — IV: جهش بیش از ۲۵٪
→