دستیار اختیار معامله (سهام)
تحلیل لحظه‌ای قراردادهای اختیار خرید و فروش سهام بورس تهران، محاسبات استراتژیک، Greeks، نقطه سر‌به‌سر و نقشه حرارتی بازار.
خلاصه بازار اختیار سهام
شاخص‌های کلیدی معاملات لحظه‌ای
کل قراردادها
۰
حجم معاملات
۰
موقعیت‌های باز
۰
سهام پایه
۰
نسبت Put/Call (OI)
نمادهایی که امروز بیشترین ارزش معاملات اختیار را دارند — با کلیک، زنجیرهٔ همان نماد باز میشود
پیشنهاد امروز
قراردادی که از نظر تحلیلی بالاترین امتیاز را گرفته — برای یادگیری و مقایسه، نه سیگنال معاملاتی
توجه: این بخش صرفاً با هدف آموزشی و تحلیلی ارائه میشود و بهمنزله سیگنال خرید یا فروش نیست. پیش از هر تصمیم معاملاتی، تحقیقات مستقل انجام دهید.
امتیاز از سه بخش ساخته شده
چرا این قرارداد انتخاب شده؟
🔥 فرصت‌های امروز
قراردادهای برجسته بر اساس داده واقعی بازار — IV از تغییر قیمت امروز، OI از تغییر روزانه، ارزشگذاری از بلک‌شولز. برای یادگیری و مقایسه، نه سیگنال معاملاتی.
منبع داده: IV از مقایسه قیمت دیروز/امروز و IV معکوس؛ OI از تغییر نسبت به پایان نشست قبل؛ اسپرد از عمق بازار. فقط قراردادهای فعال و دارای قیمت معتبر.
نسبت ITM / OTM / ATM
ITM یعنی در سود ذاتی، OTM یعنی خارج از سود، ATM یعنی نزدیک قیمت اعمال — بر اساس قیمت لحظه‌ای پایه و strike.
توزیع نوع قرارداد
CALL یعنی حق خرید (صعودی)، PUT یعنی حق فروش (نزولی) — بر اساس تعداد قراردادهای فعال در بازار.
حجم معاملات بر اساس نماد
۷ نماد پرحجم + سایر — بر اساس مجموع حجم قراردادهای هر سهم پایه در بازار امروز.
ورود و خروج پول
تخمین جریان پول روی قراردادهای Call — ورود یعنی باز شدن موقعیت خرید، خروج یعنی بسته شدن. منبع داده: .
موقعیت‌های باز بر اساس نماد
۷ نماد با بیشترین OI + سایر — مجموع موقعیت‌های باز (Call و Put) هر سهم پایه.
توزیع موقعیت باز بر اساس قیمت اعمال
توزیع موقعیت‌های باز Call و Put در هر قیمت اعمال — ستون طلایی نشاندهنده Max Pain است.
لبخند نوسان ضمنی (IV Smile)
منحنی Call و Put نشان میدهد بازار در هر strike چه نوسان ضمنیای قیمتگذاری کرده — خط چین، قیمت پایه فعلی است.
انحراف لبخند (Skew) نشانهٔ قیمتگذاری ریسک دم توسط بازار است — معمولاً Putهای OTM نوسان بالاتری دارند.
رادار آربیتراژ — انحراف از برابری اختیار خرید/فروش
این فهرست فقط یک «غربالگر نظری» بر پایهٔ قیمت میانگین مظنه است. کارمزد معاملات، اسپرد خرید/فروش، نقدشوندگی و ماهیت آمریکایی اختیارهای بورس تهران میتوانند سود واقعی را از بین ببرند. قبل از هر اقدام، اجراپذیری را با احتیاط بسنجید.
«تبدیل» = فروش اختیار خرید + خرید اختیار فروش + خرید سهم · «معکوس» = برعکس، که فروش استقراضی سهم میخواهد و در بورس تهران عملاً اجراپذیر نیست. فقط جفتهایی که هر دو سمتشان قیمت تازه دارند بررسی می‌شوند.
۱۰ سهم پایه با بیشترین حجم قرارداد
روی هر ردیف کلیک کنید تا زنجیره همان سهم پایه فیلتر شود.
حجم تجمیعی ۱۰ نماد برتر:
پربازده‌ترین قراردادهای امروز
فقط قراردادهای با بازده مثبت — کلیک برای مشاهده جزئیات کامل.
ترکیب نوع: /
۱۰ قرارداد برتر بر اساس حجم معاملات
| رتبه | شناسه قرارداد | سهم پایه | نوع | وضعیت | حجم | ارزش معاملات | روز تا سررسید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
حباب NAV پایه‌های صندوقی
دیده‌بان قراردادهای اختیار سهام
روی هر قرارداد کلیک کنید تا جزئیات، Greeks و نمودار Payoff باز شود — یا نمای «زنجیره» را برای مقایسهٔ Call/Put در هر قیمت اعمال ببینید.
| اختیار خرید (CALL) | اعمال | اختیار فروش (PUT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وضعیت | IV | قیمت | تغییر | حجم | OI | قیمت اعمال | OI | حجم | تغییر | قیمت | IV | وضعیت |
| قراردادی برای این سهم یافت نشد | ||||||||||||
| ★ | paper | |
|---|---|---|
|
|
||
| قراردادی با این فیلترها یافت نشد |
با پلن پیشرفته چه چیزی به‌دست می‌آورید؟
- ✓ قیمت لحظه‌ای و تغییر روزانه
- ✓ حجم و ارزش معاملات
- ✓ قراردادهای نماد «اهرم»
- ✕ ارزش منصفانه و IV
- ✕ یونانی‌ها (Greeks)
- ✕ امتیاز قرارداد و پیشنهاد روز
- ✕ هشدارها و نقشهٔ کامل بازار
- ✓ همهٔ قراردادهای بازار (نه فقط اهرم)
- ✓ ارزش منصفانه بلک‌شولز + ارزش اضافی
- ✓ نوسان ضمنی (IV) و لبخند نوسان
- ✓ یونانی‌ها: دلتا، گاما، تتا، وگا
- ✓ امتیاز قرارداد + 🟢 پیشنهاد امروز
- ✓ 🔥 فرصت‌های امروز + هشدار جهش IV
- ✓ نقشهٔ کامل بازار، استراتژی‌ها و رادار آربیتراژ
پیشنهاد استراتژی از دید بازار
دیدت را مشخص کن؛ همهٔ ترکیبهای واقعیِ همان زنجیره با قیمتهای بازار ساخته و رتبهبندی می‌شوند. احتمالها از نوسان ضمنی یا تاریخی بازار میآیند و پیشبینی جهت نیستند؛ «سرمایهٔ لازم» وجه تضمین فروشها را هم حساب میکند.
احتمالها روی توزیع لگنرمال با نوسان انتخابشده حساب شدهاند و پیشبینی جهت نیستند. «امید ریاضی» نسبت به همان نوسان است: مثبت یعنی لگ‌ها نسبت به آن ارزان خریده یا گران فروخته شدهاند (اثر اسکیو)، نه سود تضمینی. «سرمایهٔ لازم» بیشترِ سرمایهٔ ورود (وجه تضمین هر فروش جداگانه، بدون تهاتر اسپرد) و بیشترین زیان است، چون وجه تضمین روزانه به‌روز میشود؛ مبلغ نهایی را کارگزاری تعیین میکند.
ساخت استراتژی سفارشی
لگهای دلخواه (خرید/فروش Call، Put یا سهم پایه) را تعریف کنید، payoff را ببینید و وارد تحلیل کامل شوید.
تنظیمات و لگ‌ها
قبل از تحلیل، موارد زیر را اصلاح کنید:
هنوز لگی اضافه نشده
با دکمههای بالا یک Call، Put یا سهم پایه اضافه کنید.
پیش‌نمایش Payoff
خطچین آبی: ارزش امروز موقعیت؛ خط سبز: سود/زیان در سررسید.
استراتژی‌های ذخیره‌شده
هنوز چیزی ذخیره نکردهای. استراتژی ذخیره‌شده در همین مرورگر میماند و سود/زیانش از لحظهٔ ذخیره با قیمت روز نشان داده میشود.
کتابخانه استراتژی‌های اختیار سهام
یک استراتژی را انتخاب کنید تا قراردادهای مرتبط مرتبشده نمایش داده شود؛ سپس روی هر قرارداد کلیک کنید برای تحلیل در همان استراتژی.
پس از انتخاب قرارداد، لگهای دقیقتر در مرحله تحلیل نمایش داده میشود.
پیشنهادهای برتر برای این استراتژی
بر اساس بازده سالیانه و نقدشوندگی — برای ورود سریع به تحلیل روی هر کارت کلیک کنید.
قراردادهای پیشنهادی
روی هر ردیف کلیک کنید برای تحلیل — یا چند قرارداد را برای مقایسه انتخاب کنید.
| ⇔ | ★ | شناسه | پایه | نوع | اعمال | پریمیوم | بازده سالیانه | سر‌به‌سر | OI | سررسید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اگر درست پیشبینی کنید (بیشترین سود)
اگر اشتباه پیشبینی کنید (بیشترین زیان)
بازدهی نسبت به ریسک
بازدهی سالیانهشده
نمودار سود و زیان در سررسید
منطقهٔ سبز سود و منطقهٔ قرمز زیان است — خط عمودی خاکستری قیمت فعلی پایه و خطوط سبز نقاط سر‌به‌سر را نشان میدهند. خط پررنگ سود/زیان در سررسید است و خطچین آبی ارزش موقعیت در تاریخ انتخابشده (پیشفرض: امروز).
توزیع لگنرمالِ ریسکخنثی با میانگین فوروارد بازار؛ پیشبینی جهت نیست. با نوسان ضمنی، سود مورد انتظارِ نزدیک صفر یعنی قیمتها منصفانهاند و عدد منفیتر یعنی هزینهٔ اسپرد؛ با نوسان تاریخی یعنی اختیارها نسبت به رفتار گذشتهٔ سهم ارزان یا گراناند. کارمزد معامله لحاظ نشده. نوسان بعضی لگ‌ها از قیمتشان درنیامد و ۳۵٪ فرض شد.
ماتریس سناریو (نشانه‌گذاری به بازار)
سود/زیان کل موقعیت با همان مدل ستون IV جدول (Black-76 روی فوروارد زنجیره، نوسان هر لگ از پریمیوم خودش) در ترکیبهای «تغییر قیمت پایه» و «زمان». نوسان بعضی لگ‌ها از قیمتشان درنیامد و ۳۵٪ فرض شد.
| تغییر پایه | |
|---|---|
یونانی‌های کل موقعیت (در قیمت فعلی؛ دلتا و تتا به تومان)
برآورد وجه تضمین (فرم بورس تهران):
سرمایهٔ لازم برای ورود (وجه تضمین + پرمیوم و سهم خریداریشده):
با احتساب بدترین زیان (افزایش وجه تضمین در مسیر):
هر فروش جداگانه حساب شده (تهاتر اسپرد لحاظ نشده)؛ مبلغ نهایی را کارگزاری تعیین میکند.
شامل فروش اختیار فروش باز است؛ در صورت افت شدید پایه، زیان سنگین محتمل است.
| نوع | اعمال | پریمیوم | سررسید | بازده سالیانه | اگر قیمت بماند | بیشترین سود | بیشترین زیان | سر‌به‌سر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پیشنهادهای برتر
همه قراردادها
| ⇔ | شناسه | پایه | نوع | اعمال | پریمیوم | بازده | سررسید | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
واچ‌لیست شخصی
قراردادهای ستارهدار شما — قیمت، سررسید و هشدار در یکجا
قراردادهای دنبال‌شده
| شناسه | پایه | نوع | وضعیت | قیمت | تغییر | سررسید | OI | بازده سالانه | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔔 |
قراردادی با این فیلتر یافت نشد
هشدارهای دیده‌بان
چطور استفاده کنم؟
- یک شرط برای قرارداد تعیین کنید — مثلاً «اگر قیمت به ۵۰۰ رسید» یا «اگر ۷ روز تا سررسید ماند».
- روی دکمه زنگ 🔔 بزنید تا هشدار آن قرارداد فعال شود (سبز = روشن).
- وقتی شرط برقرار شود، پیام در زنگوله پایین صفحه (گوشه) نمایش داده میشود — حداکثر یکبار هر ۱۰ دقیقه برای هر شرط.
واچ‌لیست شما خالی است
با کلیک روی ستاره (★) کنار هر قرارداد در تب «زنجیره»، «نمای کلی» یا «استراتژی‌ها»، آن را به واچ‌لیست اضافه کنید.
نقشه حرارتی بازار
اندازه بلوک = معیار انتخابی · رنگ = تغییر روزانه · کلیک = جزئیات قرارداد
Treemap بازار
رنگ = تغییر روزانه · اندازه = · جزئیات با نگهداشتن موس روی بلوک
هشدار: زنجیره نزدیک یا رسیده به سقف
سقف موقعیت‌های باز
وقتی زنجیره‌ای به سقف برسد فقط معاملهٔ کاهنده مجاز است؛ تا افت زیر ۸۰٪ بازگشایی نمیشود.
باز
نزدیک سقف
به سقف رسیده
بسته
بدون سقف
| وضعیت | نماد پایه | سررسید | موقعیت فعلی | سقف مجاز | درصد پُری | فاصله تا سقف | مبنای سقف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| زنجیره‌ای یافت نشد | |||||||
خرید شبیه‌سازی — قرارداد واقعی انتخاب کنید؛ سیستم انگار همان لحظه با قیمت بازار خریده/فروخته است. از این به بعد با هر بهروزرسانی داده، سود/زیان (+/−) مثل یک معامله واقعی محاسبه میشود. هیچ سفارش واقعی ارسال نمیشود.
خریدهای شبیه‌سازی من
قیمت فعلی و PnL با بازار به‌روز میشودهنوز خرید شبیه‌سازی نکردهاید.
از زنجیره یا جزئیات قرارداد، دکمه خرید شبیه‌سازی را بزنید.
| قرارداد | سمت | تعداد | قیمت خرید | قیمت الان | سود/زیان | ٪ | ثبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موجودی نقد
سود/زیان باز (زنده)
سود/زیان محققشده
جمع PnL
منحنی ارزش پرتفوی
روند ارزش کل حساب (نقد + PnL باز) از شروع دفتر آزمایشی
با اولین معامله یا بستن موقعیت، نقاط منحنی اینجا ثبت میشود.
ارزش فعلی:
یونانی‌های پرتفوی
دلتا (Δ)
گاما (Γ)
تتا (Θ)
وگا (ν)
ثبت دستی / تنظیمات پیشرفته
موقعیت‌های بسته‌شده
ژورنال معاملات
تمرین معامله — بدون ارسال سفارش واقعی
انگار همین الان خریده یا فروختهاید؛ قیمت ورود ثبت میشود و سود/زیان با هر بهروزرسانی بازار محاسبه میشود.
مبنای قیمت:
این بخش فقط برای تمرین است. هیچ سفارشی به کارگزار ارسال نمیشود و سود/زیان بر اساس قیمتهای زنده بازار محاسبه میشود.
اطلاعات قیمت و ارزش
حجم معاملات
موقعیت‌های باز (OI)
ارزش معاملات
ارزش ذاتی
ارزش زمانی
نقطه سر‌به‌سر ؟
فاصله تا سر‌به‌سر
اهرم (Leverage)
IV Rank
HV
IV/HV
تاریخ سررسید
نقدشوندگی و دفتر سفارش
بهترین خرید (Bid)
بهترین فروش (Ask)
اسپرد
وجه تضمین فروشنده
وجه تضمین هر سهم
قیمت مدل (نوسان زنجیره) ؟
ارزش اضافی نسبت به مدل
این تحلیل صرفاً آموزشی و بر پایهٔ داده‌های فعلی است؛ توصیهٔ خرید/فروش نیست.
Greeks و نوسان ضمنی
Delta (Δ) ؟
Gamma (Γ) ؟
Theta (Θ) ؟
Vega (ν) ؟
Rho (ρ)
IV (نوسان ضمنی) ؟
Delta Leverage
دستیار رول موقعیت
| قرارداد جدید | اعمال | سررسید | هزینهٔ رول | |
|---|---|---|---|---|
هزینهٔ رول = خرید قرارداد جدید منهای فروش قرارداد فعلی. «بدهکار» یعنی پرداخت خالص لازم است.
دارایی پایه اختیار
محاسبات سهم پایه
HV
ATM IV
حرکت انتظاری
Max Pain
نسبت Put/Call (OI)
موقعیت باز کل
حجم قراردادها
ارزش معاملات اختیار
قراردادهای مرتبط
با تأیید، انگار همین الان — قیمت ورود ثبت میشود و سود/زیان با بهروزرسانی بازار محاسبه میشود. هیچ سفارش واقعی ارسال نمیشود.
بستن با قیمت فعلی بازار — مثل واگذاری/تسویه در همین لحظه.
مقایسه‌ی قراردادها
| متریک | |
|---|---|
راهنمای اصطلاحات اختیار معامله
میان‌برهای صفحه‌کلید
- ۱–۶جابه‌جایی بین تب‌ها (نمای کلی، زنجیره، استراتژی، دیده‌بان، نقشه، دفتر آزمایشی)
- Sپرش به جستجوی دیده‌بان
- ؟نمایش/بستن همین راهنما
- Escبستن پنجره‌ها، خروج از تمام‌صفحه
میان‌برها هنگام تایپ در کادرها غیرفعال‌اند.
مرکز هشدارها
هشدارها فقط وقتی این صفحه باز است نمایش داده می‌شوند — push اعلان موبایل/دسکتاپ نداریم.
دیده‌بان: شرط + زنگ فعال — IV: جهش بیش از ۲۵٪ — استراتژی: حد سود/زیان در فهرست ذخیره‌ها
→